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多选题
下列关于相关系数的表述中,正确的有( )。
A.完全正相关的投资组合,其机会集是一条直线
B.证券报酬率之间的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲
C.完全负相关的投资组合,风险分散化效应最强
D.相关系数为0时,不具有风险分散化效应
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正确答案:ABC
试题解析:
相关系数小于1,则投资组合会产生风险分散化效应,并且相关系数越小,风险分散化效应越强,所以选项D错误。
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